Panel Generalized Least Squares (Panel GLS)
Panel GLS เป็นวิธีการถดถอยสำหรับข้อมูลตามยาว (longitudinal data) ที่จำลองโครงสร้างความคลาดเคลื่อนที่ไม่ใช่ทรงกลม (non-spherical error structure) อย่างชัดเจน — ความแปรปรวนต่างกันระหว่างหน่วย (heteroscedasticity across units) และสหสัมพันธ์เชิงอนุกรมภายในหน่วย (serial correlation within units) — เพื่อประมาณค่าสัมประสิทธิ์ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งแตกต่างจาก OLS, Panel GLS จะถ่วงน้ำหนักการสังเกตด้วยส่วนกลับของเมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมของความคลาดเคลื่อน (error covariance matrix) ทำให้ได้ตัวประมาณค่าที่ดีที่สุดเชิงเส้นไม่เอนเอียง (Best Linear Unbiased Estimator) เมื่อโครงสร้างความคลาดเคลื่อนถูกระบุไว้อย่างถูกต้อง
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
แหล่งอ้างอิง
- Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 978-0262232586
- Baltagi, B. H. (2021). Econometric Analysis of Panel Data (6th ed.). Springer. ISBN: 978-3030538002
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Generalized Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/panel-gls
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- แบบจำลองผลกระทบคงที่แบบแผง (Panel Fixed Effects Model)เศรษฐมิติ↔ compare
- Panel OLS (Pooled Ordinary Least Squares)เศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลองผลกระทบสุ่มสำหรับข้อมูลแผงเศรษฐมิติ↔ compare