การทดสอบความเป็นเหตุเป็นผลแบบ Toda-Yamamoto Granger
การทดสอบความเป็นเหตุเป็นผลแบบ Toda-Yamamoto (TY) ซึ่งนำเสนอโดย Toda และ Yamamoto (1995) เป็นกระบวนการที่แข็งแกร่งสำหรับการทดสอบการไม่เป็นเหตุเป็นผลแบบ Granger ในแบบจำลองเวกเตอร์อัตถอยถดถอย (VAR) เมื่อตัวแปรอาจมีการรวมตัว (integrated) หรือร่วมรวมตัว (cointegrated) ในอันดับใดก็ได้ โดยการปรับแบบจำลอง VAR ให้มีจำนวนแล็ก (lag) เกินความจำเป็นด้วยแล็กเพิ่มเติมเท่ากับอันดับสูงสุดของการรวมตัว วิธีการนี้จะหลีกเลี่ยงความจำเป็นในการทดสอบการร่วมรวมตัวล่วงหน้า และรักษาการแจกแจงไคกำลังสอง (chi-squared distribution) แบบปกติเชิงเส้นกำกับของสถิติทดสอบ Wald ไว้ได้
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
แหล่งอ้างอิง
- Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1–2), 225–250. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01616-8 ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 2). Toda-Yamamoto Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/toda-yamamoto-causality
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- การทดสอบความเป็นเหตุเป็นผลแบบ Granger ของ Dolado-Lütkepohlเศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบความเป็นเหตุเป็นผลแบบแกรนเจอร์ (Granger Causality Test)เศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลอง Vector Autoregression (VAR)เศรษฐมิติ↔ compare