การทดสอบการถดถอยร่วมแบบ Engle-Granger ที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
การทดสอบการถดถอยร่วมแบบ Engle-Granger ที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง ซึ่งส่วนใหญ่นำไปใช้ผ่านกระบวนการ Gregory-Hansen (1996) เป็นการขยายการทดสอบแบบสองขั้นตอนของ Engle-Granger แบบดั้งเดิม เพื่ออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่ไม่ทราบค่าเพียงครั้งเดียวในความสัมพันธ์การถดถอยร่วมระยะยาว การทดสอบนี้จะตรวจสอบว่าอนุกรมที่รวมกัน (integrated series) สองอนุกรมขึ้นไปมีแนวโน้มสุ่มร่วมกันหรือไม่ แม้ว่าความสัมพันธ์นั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง ณ จุดใดจุดหนึ่งในกลุ่มตัวอย่าง
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
แหล่งอ้างอิง
- Gregory, A. W., & Hansen, B. E. (1996). Residual-based tests for cointegration in models with regime shifts. Journal of Econometrics, 70(1), 99-126. link ↗
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251-276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Engle-Granger Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/structural-break-engle-granger-cointegration
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- การทดสอบขอบเขต ARDL (การทดสอบขอบเขต Pesaran)เศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบสหสัมพันธ์ร่วมของโยฮันเซนและแบบจำลองการปรับแก้ความคลาดเคลื่อนแบบเวกเตอร์การเงิน↔ compare