Regression model
ARFIMA: แบบจำลอง ARMA ที่มีการหาผลต่างเชิงเศษส่วน (Fractionally Integrated ARMA Model)
ARFIMA เป็นแบบจำลองอนุกรมเวลาที่สามารถจับพฤติกรรมความจำระยะยาวได้โดยใช้พารามิเตอร์การหาผลต่างเชิงเศษส่วน d ซึ่งเป็นการขยายแนวคิดการหาผลต่างเชิงจำนวนเต็มของ ARIMA แบบจำลองนี้ถูกนำเสนอโดย Granger และ Joyeux (1980) และได้รับการวางกรอบอย่างเป็นทางการโดย Hosking (1981) เพื่ออธิบายอนุกรมที่มีค่าสหสัมพันธ์ในตัวเองลดลงอย่างช้าๆ แทนที่จะลดลงอย่างรวดเร็ว
อ่านวิธีฉบับเต็ม
สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
แหล่งอ้างอิง
- Granger, C. W. J. & Joyeux, R. (1980). An Introduction to Long-Memory Time Series Models and Fractional Differencing. Journal of Time Series Analysis, 1(1), 15–29. DOI: 10.1111/j.1467-9892.1980.tb00297.x ↗
- Hosking, J. R. M. (1981). Fractional Differencing. Biometrika, 68(1), 165–176. DOI: 10.1093/biomet/68.1.165 ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 1). Autoregressive Fractionally Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/arfima-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- การถดถอยโลจิสติกสถิติการวิจัย↔ compare
- การถดถอยกำลังสองน้อยที่สุดสามัญ (OLS)เศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลอง Fixed Effects สำหรับข้อมูล Panel Dataเศรษฐมิติ↔ compare
- การถดถอยควอนไทล์เศรษฐมิติ↔ compare
- Ridge Regressionการเรียนรู้ของเครื่อง↔ compare