Regression modelEconometrics / time series

การเลือกและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ที่ไม่สมดุลในระยะยาวและระยะสั้นโดยมีจุดเปลี่ยนโครงสร้าง

Structural Break NARDL เป็นการขยายกรอบการทดสอบแบบ Bounds Testing ของ Nonlinear Autoregressive Distributed Lag (NARDL) โดยรวมเอาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง (structural breaks) หนึ่งจุดหรือมากกว่านั้นเข้ามาในความสัมพันธ์ระยะยาวอย่างชัดเจน วิธีการนี้จะแยกการเปลี่ยนแปลงที่เป็นบวกและลบในตัวแปรอิสระ ทดสอบภาวะร่วมบูรณาการ (cointegration) และอนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงระบอบ (regime shifts) ซึ่งให้ภาพที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นของพลวัตแบบอสมมาตรและที่อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงระหว่างตัวแปร

นำไปใช้ด้วย EconMindเร็ว ๆ นี้วิดีโอเร็ว ๆ นี้Download slides

อ่านวิธีฉบับเต็ม

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้

เข้าสู่ระบบ

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

แหล่งอ้างอิง

  1. Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In W. C. Horrace & R. C. Sickles (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt (pp. 281–314). Springer. DOI: 10.1007/978-1-4899-8008-3_9
  2. Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289–326. DOI: 10.1002/jae.616

วิธีอ้างอิงหน้านี้

ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/structural-break-nardl

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side
ScholarGateStructural Break NARDL (Structural Break Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model). สืบค้นเมื่อ 2026-06-15 จาก https://scholargate.app/th/econometrics/structural-break-nardl · ชุดข้อมูล: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026