แบบจำลอง VAR แบบเบย์ (BVAR)
แบบจำลอง Bayesian Vector Autoregression (BVAR) เป็นการขยายกรอบการทำงานของ VAR แบบดั้งเดิม โดยรวมเอาความเชื่อล่วงหน้า (prior beliefs) เกี่ยวกับสัมประสิทธิ์ของแบบจำลองเข้ามาด้วย ความเชื่อล่วงหน้า ซึ่งส่วนใหญ่เป็น Minnesota prior จะทำการหดสัมประสิทธิ์ VAR เข้าหาค่าที่มีความสมเหตุสมผลทางเศรษฐกิจ ซึ่งช่วยลดการเกิดภาวะข้อมูลเกิน (overfitting) ได้อย่างมาก และปรับปรุงความแม่นยำของการพยากรณ์นอกช่วงตัวอย่าง (out-of-sample forecast accuracy) แม้ในกรณีที่มีจำนวนตัวแปรมาก
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+11 more
แหล่งอ้างอิง
- Doan, T., Litterman, R., & Sims, C. (1984). Forecasting and conditional projection using realistic prior distributions. Econometric Reviews, 3(1), 1–100. DOI: 10.1080/07474938408800053 ↗
- Koop, G., & Korobilis, D. (2010). Bayesian Multivariate Time Series Methods for Empirical Macroeconomics. Foundations and Trends in Econometrics, 3(4), 267–358. DOI: 10.1561/0800000013 ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Vector Autoregression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/bayesian-var-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- การทดสอบ Bayesian ARDL Bounds Testเศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลอง Bayesian Structural VAR (B-SVAR)เศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลองการแก้ไขข้อผิดพลาดเวกเตอร์แบบเบย์ (Bayesian VECM)เศรษฐมิติ↔ compare
- Structural Vector Autoregression (SVAR)เศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลองการถดถอยอัตโนมัติแบบเวกเตอร์ (VAR)เศรษฐมิติ↔ compare