การทดสอบ Panel KPSS (การทดสอบภาวะอยู่กับที่ของข้อมูลแบบพาเนลของ Hadri)
การทดสอบ Panel KPSS ซึ่งนำเสนอโดย Hadri (2000) ทำการทดสอบสมมติฐานว่าง (null hypothesis) ที่ว่าอนุกรมข้อมูลทั้งหมดในพาเนลมีภาวะอยู่กับที่ (stationary) เทียบกับสมมติฐานทางเลือก (alternative hypothesis) ที่ว่าอนุกรมบางส่วนหรือทั้งหมดมีรากหน่วย (unit root) การทดสอบนี้เป็นการขยายกรอบการทดสอบ KPSS แบบตัวแปรเดี่ยว (univariate) ไปสู่ข้อมูลพาเนล โดยการรวมสถิติ LM ของแต่ละหน่วย (individual LM statistics) เข้าด้วยกัน ทำให้มีอำนาจการทดสอบ (power) สูงกว่าการทดสอบรากหน่วยเมื่ออนุกรมส่วนใหญ่มีภาวะอยู่กับที่จริง
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
แผนที่ระเบียบวิธี
ย่านของระเบียบวิธีที่เกี่ยวข้องกัน — เลือกโหนดเพื่อสำรวจ
แหล่งอ้างอิง
- Hadri, K. (2000). Testing for stationarity in heterogeneous panel data. Econometrics Journal, 3(2), 148-161. DOI: 10.1111/1368-423X.00043 ↗
- Kwiatkowski, D., Phillips, P. C. B., Schmidt, P., & Shin, Y. (1992). Testing the null of stationarity against the alternative of a unit root. Journal of Econometrics, 54(1-3), 159-178. DOI: 10.1016/0304-4076(92)90104-Y ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin Test. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/panel-kpss-test
ระเบียบวิธีใด?
วางระเบียบวิธีนี้เคียงข้างระเบียบวิธีใกล้เคียงที่สุด แล้วอ่านเปรียบเทียบกัน — คลังวางหนังสือไว้บนโต๊ะให้แล้ว ส่วนการเลือกเป็นของท่าน
- การทดสอบรากหน่วย Augmented Dickey-Fuller (ADF)เศรษฐมิติ↔ เปรียบเทียบ
- การทดสอบรากหน่วย Panel ADFเศรษฐมิติ↔ เปรียบเทียบ
- การวิเคราะห์ข้อมูลพาเนลเศรษฐมิติ↔ เปรียบเทียบ
- การทดสอบรากหน่วยแบบพาเนล Phillips-Perronเศรษฐมิติ↔ เปรียบเทียบ
- การทดสอบรากหน่วยแบบมีรอยเลื่อนโครงสร้างสำหรับข้อมูลแผง Zivot-Andrewsเศรษฐมิติ↔ เปรียบเทียบ
- การทดสอบรากหน่วยของฟิลลิปส์-เพอร์รอนเศรษฐมิติ↔ เปรียบเทียบ