VAR แบบมีเกณฑ์ (Threshold Panel VAR)
Threshold Panel VAR เป็นการขยายกรอบการทำงานของ Vector Autoregression (VAR) แบบมาตรฐาน เพื่อรองรับพฤติกรรมการเปลี่ยนผ่านสภาวะ (regime-switching) ซึ่งความสัมพันธ์จะเปลี่ยนแปลงเมื่อตัวแปรเกณฑ์ (threshold variable) ข้ามระดับวิกฤต กรอบงานนี้ซึ่งริเริ่มโดย Hansen (1996) และนำไปประยุกต์ใช้กับข้อมูลแบบพาเนลโดย Caner และ Hansen (2001) ช่วยให้สามารถจำลองความสัมพันธ์เชิงพลวัตที่แตกต่างกันในแต่ละสภาวะ (เช่น การขยายตัวเทียบกับการถดถอย) พร้อมทั้งใช้ประโยชน์จากมิติภาคตัดขวางของข้อมูลพาเนล กรอบงานแบบไม่เชิงเส้นนี้สามารถจับผลกระทบของนโยบายที่ขึ้นอยู่กับสภาวะและกลไกทางเศรษฐกิจได้
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
แหล่งอ้างอิง
- Hansen, B. E. (1996). Inference when a nuisance parameter is not identified under the null hypothesis. Econometric Theory, 12(3), 386-414. DOI: 10.2307/2171789 ↗
- Caner, M., & Hansen, B. E. (2001). Threshold autoregression with a unit root. Econometric Theory, 17(4), 1-36. DOI: 10.1111/1468-0262.00257 ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 3). Threshold Panel Vector Autoregression. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/threshold-panel-var
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- แบบจำลอง Global VARเศรษฐมิติ↔ compare
- Panel Smooth Transition Regressionเศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลอง VAR ที่เสริมด้วยปัจจัยแปรผันตามเวลาเศรษฐมิติ↔ compare