PANIC Test: การวิเคราะห์รากหน่วยของอนุกรมเวลาแบบพาเนลโดยมีการแยกตัวประกอบร่วม
PANIC (Panel Analysis of Non-stationarity in Idiosyncratic and Common Components) คือการทดสอบรากหน่วยของอนุกรมเวลาแบบพาเนลรุ่นที่สองที่นำเสนอโดย Bai และ Ng (2004) การทดสอบนี้แยกแต่ละอนุกรมเวลาในพาเนลออกเป็นองค์ประกอบร่วมและองค์ประกอบเฉพาะตัว จากนั้นจึงทดสอบหาภาวะรากหน่วยในแต่ละส่วนแยกกัน ทำให้มีความทนทานต่อการพึ่งพากันระหว่างภาคตัดขวาง ซึ่งเป็นข้อจำกัดที่สำคัญของการทดสอบรุ่นแรก เช่น IPS หรือ LLC
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
แหล่งอ้างอิง
- Bai, J., & Ng, S. (2004). A PANIC attack on unit roots and cointegration. Econometrica, 72(4), 1127–1177. DOI: 10.1111/j.1468-0262.2004.00528.x ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 2). PANIC: Panel Analysis of Non-stationarity in Idiosyncratic and Common Components. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/panic-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- การทดสอบ Cross-sectionally Augmented Dickey-Fuller (CADF)เศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบ CIPSเศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลองปัจจัยพลวัตเศรษฐมิติ↔ compare