การทดสอบ Robust ARDL Bounds Test สำหรับ Cointegration
การทดสอบ Robust ARDL bounds test เป็นการปรับปรุงวิธีการทดสอบ ARDL bounds testing ของ Pesaran-Shin-Smith (2001) เพื่อแก้ไขข้อด้อยสำคัญสองประการ ได้แก่ การบิดเบือนขนาด (size distortion) ภายใต้ลำดับการอินทิเกรตแบบผสม และปัญหา degenerate-case โดยได้นำเสนอสถิติการทดสอบสามแบบแยกกัน ได้แก่ F-test โดยรวม และสถิติ Wald ใหม่สองแบบสำหรับตัวแปรตามและตัวแปรอิสระ ซึ่งจะประเมินเทียบกับค่าวิกฤตที่สร้างขึ้นด้วยวิธีบูตสแตรป
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
แหล่งอ้างอิง
- Sam, C. Y., McNown, R., & Goh, S. K. (2019). An augmented autoregressive distributed lag bounds test for cointegration. Economic Modelling, 80, 130-141. DOI: 10.1016/j.econmod.2018.11.001 ↗
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289-326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Autoregressive Distributed Lag Bounds Test. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/robust-ardl-bounds-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- การทดสอบขอบเขต ARDL (การทดสอบขอบเขต Pesaran)เศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบสหสัมพันธ์ร่วมของโยฮันเซนและแบบจำลองการปรับแก้ความคลาดเคลื่อนแบบเวกเตอร์การเงิน↔ compare
- แบบจำลอง ARDL ไม่เชิงเส้น (NARDL)เศรษฐมิติ↔ compare