การทดสอบ DF-GLS: การทดสอบรากหน่วยแบบเดคกี้-ฟูลเลอร์ที่กำจัดแนวโน้มด้วย GLS
การทดสอบ DF-GLS ซึ่งริเริ่มโดย Elliott, Rothenberg และ Stock (1996) เป็นกระบวนการทดสอบ Dickey-Fuller แบบเสริม (augmented Dickey-Fuller procedure) ที่ปรับปรุงแล้ว โดยใช้การกำจัดแนวโน้มด้วยวิธีกำลังสองน้อยสุดทั่วไป (generalized least squares: GLS) ก่อนการถดถอยรากหน่วยมาตรฐาน การกำจัดองค์ประกอบเชิงกำหนด (deterministic components) ภายใต้สมมติฐานทางเลือกที่อยู่ใกล้เคียง (local alternative) แทนที่จะเป็นสมมติฐานว่าง (null hypothesis) ทำให้การทดสอบมีอำนาจการทดสอบ (power) เกือบจะเหมาะสมที่สุดในการตรวจจับภาวะอนุกรมเวลาที่นิ่ง (stationarity) ซึ่งทำให้เป็นการทดสอบรากหน่วยที่นิยมใช้ในเศรษฐมิติประยุกต์เมื่อมีแนวโน้มหรือค่าคงที่อยู่
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
แหล่งอ้างอิง
- Elliott, G., Rothenberg, T. J., & Stock, J. H. (1996). Efficient tests for an autoregressive unit root. Econometrica, 64(4), 813–836. DOI: 10.2307/2171846 ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 2). Dickey-Fuller GLS (ERS) Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/df-gls
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- การทดสอบรากหน่วย Augmented Dickey-Fuller (ADF)เศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบรากหน่วยแบบจุดที่เหมาะสมที่สุดของ ERS (ERS Point-Optimal Unit-Root Test)เศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบภาวะอยู่กับที่ของ KPSSเศรษฐมิติ↔ compare