การทดสอบการถดถอยร่วมแบบฟูเรียร์-เอนเกิล-แกรนเจอร์
การทดสอบการถดถอยร่วมแบบฟูเรียร์-เอนเกิล-แกรนเจอร์ (Fourier Engle-Granger cointegration test) เป็นการขยายขั้นตอนมาตรฐานแบบสองขั้นของเอนเกิล-แกรนเจอร์ โดยการรวมพจน์ตรีโกณมิติ (ฟูเรียร์) ความถี่ต่ำเข้าไว้ในสมการถดถอยร่วม วิธีนี้สามารถรองรับจำนวนการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่ราบรื่น (smooth structural breaks) ที่ไม่ทราบจำนวนและไม่ระบุวันที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้การทดสอบมีกำลังมากขึ้นเมื่อความสัมพันธ์ระยะยาวมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาอย่างค่อยเป็นค่อยไป
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
แหล่งอ้างอิง
- Enders, W., & Jones, P. (2016). Grain prices, oil prices, and multiple smooth breaks in a VAR. Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics, 20(4), 399–419. DOI: 10.1515/snde-2014-0101 ↗
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251–276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Engle-Granger Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/fourier-engle-granger-cointegration
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- การทดสอบการสหสัมพันธ์ร่วม (Engle-Granger Cointegration Test)เศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบยูนิตรูทแบบ Fourier ADFเศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบขอบเขตของ Fourier ARDLเศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลองการแก้ไขข้อผิดพลาดเวกเตอร์แบบฟูเรียร์ (Fourier VECM)เศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลองเวกเตอร์ปรับแก้ความคลาดเคลื่อน (VECM)เศรษฐมิติ↔ compare