การประมาณค่า Panel System GMM (ตัวประมาณค่าของ Blundell-Bond)
Panel System GMM คือการประมาณค่า GMM แบบสองสมการสำหรับข้อมูลแผงแบบไดนามิก ซึ่งรวมสมการผลต่าง (โดยใช้ค่าล่าช้าในอดีตเป็นเครื่องมือ) เข้ากับสมการระดับ (โดยใช้ค่าล่าช้าในอดีตเป็นเครื่องมือ) พัฒนาโดย Blundell และ Bond (1998) โดยต่อยอดจากพื้นฐานของ Arellano และ Bover (1995) เป็นเครื่องมือที่นิยมใช้เมื่อตัวแปรตามที่ล่าช้ามีความคงทนสูง หรือผลกระทบเฉพาะหน่วยมีขนาดใหญ่
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+5 more
แหล่งอ้างอิง
- Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87(1), 115–143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8 ↗
- Arellano, M., & Bover, O. (1995). Another look at the instrumental variable estimation of error-components models. Journal of Econometrics, 68(1), 29–51. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01642-D ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 3). Panel System Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/panel-system-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ตัวประมาณค่า GMM ของ Arellano-Bondเศรษฐมิติ↔ compare
- การประมาณค่าแบบ GMM แบบผลต่าง (ตัวประมาณค่าของ Arellano-Bond)เศรษฐมิติ↔ compare
- ตัวประมาณค่า GMM ของ Panel Arellano-Bondเศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลองข้อมูลแผงแบบพลวัตเศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลองผลกระทบคงที่แบบแผง (Panel Fixed Effects Model)เศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลองผลกระทบสุ่มสำหรับข้อมูลแผงเศรษฐมิติ↔ compare