แบบจำลอง ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)
แบบจำลอง ARCH ซึ่ง Robert Engle นำเสนอในปี 1982 สามารถจับความผันผวนที่แปรเปลี่ยนตามเวลาในอนุกรมเวลาทางการเงินและเศรษฐศาสตร์มหภาคได้ แบบจำลองนี้สร้างแบบจำลองความแปรปรวนแบบมีเงื่อนไขของค่าความคลาดเคลื่อนในปัจจุบัน โดยขึ้นอยู่กับค่าความคลาดเคลื่อนยกกำลังสองในอดีต ซึ่งอธิบายว่าเหตุใดช่วงเวลาที่มีความผันผวนสูงจึงมักเกิดขึ้นต่อเนื่องกัน ปรากฏการณ์นี้เรียกว่า การรวมกลุ่มของความผันผวน (volatility clustering)
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+14 more
แหล่งอ้างอิง
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987–1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Engle, R. F. (2001). GARCH 101: The use of ARCH/GARCH models in applied econometrics. Journal of Economic Perspectives, 15(4), 157–168. DOI: 10.1257/jep.15.4.157 ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 3). Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/arch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- แบบจำลอง ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)เศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลอง DCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)เศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลอง EGARCH (Exponential GARCH)เศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลอง GARCH (การพยากรณ์ความผันผวน)เศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลองทีจีอาร์ซีเอช (TGARCH Model - Threshold GARCH)เศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลองการถดถอยอัตโนมัติแบบเวกเตอร์ (VAR)เศรษฐมิติ↔ compare