การทดสอบความเป็นเหตุเป็นผลแบบไม่สมมาตรของ Hatemi-J

การทดสอบความเป็นเหตุเป็นผลแบบไม่สมมาตรของ Hatemi-J ซึ่งนำเสนอโดย Abdulnasser Hatemi-J ในปี 2012 เป็นการขยายกรอบแนวคิดความเป็นเหตุเป็นผลแบบ Granger เพื่ออนุญาตให้ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างองค์ประกอบที่เป็นบวกและลบของอนุกรมเวลาที่รวมกัน (integrated time series) แตกต่างกันได้ โดยการแยกอนุกรมแต่ละชุดออกเป็นผลรวมย่อยสะสมที่เป็นบวกและลบ (cumulative positive and negative partial sums) และการฝังแนวทางของ Toda-Yamamoto ไว้ในแบบจำลอง VAR การทดสอบนี้ช่วยให้นักวิจัยสามารถแยกแยะได้ว่าการช็อกเชิงบวก การช็อกเชิงลบ หรือทั้งสองอย่างเป็นตัวขับเคลื่อนความเป็นเหตุเป็นผลระหว่างตัวแปรทางเศรษฐกิจ