Regression modelEconometrics / time series

การทดสอบรากที่หนึ่งแบบไม่เชิงเส้น (KSS Test)

การทดสอบรากที่หนึ่งแบบไม่เชิงเส้น ซึ่งดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมที่สุดโดย Kapetanios, Shin, และ Snell (2003) เป็นการขยายการทดสอบ Augmented Dickey-Fuller แบบคลาสสิกเพื่อตรวจจับการกลับสู่ค่าเฉลี่ย (mean reversion) ที่เกิดขึ้นผ่านกระบวนการ Exponential Smooth Transition Autoregressive (ESTAR) การทดสอบนี้ตั้งสมมติฐานว่าง (null hypothesis) ของรากที่หนึ่ง (unit root) เทียบกับสมมติฐานทางเลือก (alternative hypothesis) ของภาวะคงที่แบบไม่เชิงเส้น (nonlinear stationary) ซึ่งสามารถจับพลวัตการปรับตัวที่การทดสอบ ADF เชิงเส้นแบบมาตรฐานมองข้ามไป

นำไปใช้ด้วย EconMindเร็ว ๆ นี้วิดีโอเร็ว ๆ นี้Download slides

อ่านวิธีฉบับเต็ม

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้

เข้าสู่ระบบ

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

แหล่งอ้างอิง

  1. Kapetanios, G., Shin, Y., & Snell, A. (2003). Testing for a unit root in the nonlinear STAR framework. Journal of Econometrics, 112(2), 359-379. DOI: 10.1016/S0304-4076(02)00202-6
  2. Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, 74(366), 427-431. DOI: 10.2307/2286348

วิธีอ้างอิงหน้านี้

ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/nonlinear-adf-unit-root-test

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

ถูกอ้างอิงโดย

ScholarGateNonlinear ADF Unit Root Test (Nonlinear Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test). สืบค้นเมื่อ 2026-06-15 จาก https://scholargate.app/th/econometrics/nonlinear-adf-unit-root-test · ชุดข้อมูล: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026