การทดสอบรากที่หนึ่งแบบไม่เชิงเส้น (KSS Test)
การทดสอบรากที่หนึ่งแบบไม่เชิงเส้น ซึ่งดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมที่สุดโดย Kapetanios, Shin, และ Snell (2003) เป็นการขยายการทดสอบ Augmented Dickey-Fuller แบบคลาสสิกเพื่อตรวจจับการกลับสู่ค่าเฉลี่ย (mean reversion) ที่เกิดขึ้นผ่านกระบวนการ Exponential Smooth Transition Autoregressive (ESTAR) การทดสอบนี้ตั้งสมมติฐานว่าง (null hypothesis) ของรากที่หนึ่ง (unit root) เทียบกับสมมติฐานทางเลือก (alternative hypothesis) ของภาวะคงที่แบบไม่เชิงเส้น (nonlinear stationary) ซึ่งสามารถจับพลวัตการปรับตัวที่การทดสอบ ADF เชิงเส้นแบบมาตรฐานมองข้ามไป
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
แหล่งอ้างอิง
- Kapetanios, G., Shin, Y., & Snell, A. (2003). Testing for a unit root in the nonlinear STAR framework. Journal of Econometrics, 112(2), 359-379. DOI: 10.1016/S0304-4076(02)00202-6 ↗
- Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, 74(366), 427-431. DOI: 10.2307/2286348 ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/nonlinear-adf-unit-root-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- การทดสอบรากหน่วย Augmented Dickey-Fuller (ADF)เศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบขอบเขตของ ARDL แบบไม่เชิงเส้น (NARDL)เศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบ KPSS แบบไม่เชิงเส้นเศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลองการแก้ไขข้อผิดพลาดแบบเวกเตอร์ไม่เชิงเส้น (Nonlinear VECM)เศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบรากหน่วยของฟิลลิปส์-เพอร์รอนเศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง Zivot-Andrewsเศรษฐมิติ↔ compare