Nonlinear Difference GMM
Nonlinear Difference GMM เป็นการประมาณค่าตัวประมาณแบบ Difference GMM ของ Arellano-Bond ที่ขยายขอบเขตไปยังแบบจำลองที่ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างระหว่างตัวแปรตามและตัวแปรทำนายมีความไม่เป็นเชิงเส้นโดยเนื้อแท้ โดยการหาผลต่างครั้งแรกเพื่อกำจัดผลกระทบคงที่ของแต่ละบุคคล และจากนั้นจึงใช้เงื่อนไขโมเมนต์ของ GMM กับค่าระดับที่ล่าช้าไปเป็นเครื่องมือช่วยในการประมาณค่าพารามิเตอร์ในบริบทของแผงข้อมูลแบบไดนามิกได้อย่างสม่ำเสมอ โดยไม่จำเป็นต้องมีรูปแบบเชิงฟังก์ชันเชิงเส้น
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
แหล่งอ้างอิง
- Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 9780262232586
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Difference Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/nonlinear-difference-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- การถดถอยกำลังสองน้อยที่สุดสองขั้นตอน (2SLS / IV)เศรษฐมิติ↔ compare
- การประมาณค่าแบบ GMM แบบผลต่าง (ตัวประมาณค่าของ Arellano-Bond)เศรษฐมิติ↔ compare
- วิธีการตัวแปรเครื่องมือ (IV) สำหรับการอนุมานเชิงสาเหตุเศรษฐศาสตร์สุขภาพ↔ compare
- แบบจำลอง Fixed Effects สำหรับข้อมูล Panel Dataเศรษฐมิติ↔ compare
- System GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)เศรษฐมิติ↔ compare