Time-Varying Parameter Difference GMM
ตัวประมาณค่า Time-varying parameter difference GMM เป็นการผสมผสานระหว่างตัวประมาณค่า difference GMM ของ Arellano-Bond สำหรับ panel แบบพลวัต (dynamic panels) เข้ากับกรอบงานแบบ state-space หรือ local-smoothing ซึ่งช่วยให้สัมประสิทธิ์การถดถอยสามารถเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาได้ ตัวประมาณค่านี้สามารถจัดการกับปัญหาความสัมพันธ์แบบเอนโดจีนัส (endogeneity) และตัวแปรตามที่ล่าช้า (lagged dependent variables) พร้อมทั้งผ่อนปรนข้อสมมติฐานที่ว่าความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างคงที่ตลอดทุกช่วงเวลา
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
แหล่งอ้างอิง
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Cai, Z. (2007). Trending time-varying coefficient time series models with serially correlated errors. Journal of Econometrics, 136(1), 163–188. DOI: 10.1016/j.jeconom.2005.08.004 ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Difference Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/time-varying-parameter-difference-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- การประมาณค่าแบบ GMM แบบผลต่าง (ตัวประมาณค่าของ Arellano-Bond)เศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลอง Fixed Effects สำหรับข้อมูล Panel Dataเศรษฐมิติ↔ compare
- System GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)เศรษฐมิติ↔ compare