การทดสอบ Hausman แบบพารามิเตอร์แปรผันตามเวลา
การทดสอบ Hausman แบบพารามิเตอร์แปรผันตามเวลาเป็นการขยายการทดสอบข้อกำหนดแบบคลาสสิกของ Hausman (1978) ไปยังแบบจำลองที่สัมประสิทธิ์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โดยจะเปรียบเทียบตัวประมาณค่าที่มีประสิทธิภาพ (เช่น OLS หรือ GLS ที่สมมติว่าพารามิเตอร์คงที่) กับตัวประมาณค่าที่สอดคล้องจากแบบจำลองพารามิเตอร์แปรผันตามเวลา โดยใช้ความแตกต่างระหว่างทั้งสองเพื่อตรวจจับความไม่เสถียรของพารามิเตอร์หรือภาวะภายในในสถานการณ์พลวัต
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
แหล่งอ้างอิง
- Hausman, J. A. (1978). Specification tests in econometrics. Econometrica, 46(6), 1251-1271. DOI: 10.2307/1913827 ↗
- Cooley, T. F., & Prescott, E. C. (1976). Estimation in the presence of stochastic parameter variation. Econometrica, 44(1), 167-184. DOI: 10.2307/1911389 ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Hausman Specification Test. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/time-varying-parameter-hausman-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- การทดสอบ Hausman Specification Test (FE vs RE)เศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลอง Fixed Effects สำหรับข้อมูล Panel Dataเศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลองปริภูมิสถานะ (ตัวกรองคาลมาน)เศรษฐมิติ↔ compare