การปรับให้เรียบแบบเอ็กซ์โพเนนเชียลเชิงเดี่ยวและเชิงคู่ (SES / Holt)
การปรับให้เรียบแบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (Exponential smoothing) เป็นกลุ่มของแบบจำลองการพยากรณ์อนุกรมเวลาพื้นฐาน ซึ่งการสังเกตการณ์ใหม่แต่ละครั้งจะปรับปรุงค่าประมาณที่ถูกปรับให้เรียบด้วยพารามิเตอร์ถ่วงน้ำหนัก การปรับให้เรียบแบบเอ็กซ์โพเนนเชียลเชิงเดี่ยว (Simple Exponential Smoothing - SES) ซึ่งนำเสนอโดย Robert G. Brown ในปี 1959 ใช้พยากรณ์อนุกรมที่มีระดับที่คงที่ ในขณะที่การปรับให้เรียบแบบเอ็กซ์โพเนนเชียลเชิงคู่ของ Holt ซึ่งนำเสนอโดย Charles C. Holt ในปี 1957 ได้เพิ่มพจน์แนวโน้มโดยใช้พารามิเตอร์ alpha และ beta
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
แหล่งอ้างอิง
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 1). Simple and Double Exponential Smoothing (SES / Holt). ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/simple-exponential-smoothing
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- แบบจำลอง ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)เศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลองปริภูมิสถานะ (ตัวกรองคาลมาน)เศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลองอนุกรมเวลาเชิงโครงสร้าง (แบบจำลองโครงสร้างพื้นฐาน)เศรษฐมิติ↔ compare