การทดสอบการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง Zivot-Andrews
การทดสอบ Zivot-Andrews (ZA) เป็นการทดสอบรากหน่วย (unit root test) ที่ระบุตำแหน่งที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเพียงครั้งเดียวในอนุกรมเวลาได้อย่างสิ้นเชิง (endogenously) แตกต่างจากการทดสอบ ADF มาตรฐาน การทดสอบนี้ไม่จำเป็นต้องให้นักวิจัยกำหนดช่วงเวลาที่เกิดการเปลี่ยนแปลงล่วงหน้า ทำให้มีความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงของระบอบข้อมูลที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล เช่น การเปลี่ยนแปลงนโยบาย วิกฤตการณ์ทางการเงิน หรือเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญ
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+30 more
แหล่งอ้างอิง
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
- Perron, P. (1989). The great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis. Econometrica, 57(6), 1361–1401. DOI: 10.2307/1913712 ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 3). Zivot-Andrews Unit Root Test with Endogenous Structural Break. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/zivot-andrews-structural-break-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- แบบจำลอง ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)เศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบรากหน่วย Augmented Dickey-Fuller (ADF)เศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบการสหสัมพันธ์ร่วม (Engle-Granger Cointegration Test)เศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบสาเหตุแบบแกรนเจอร์ (Granger Causality Test)เศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบรากหน่วยของฟิลลิปส์-เพอร์รอนเศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลองการถดถอยอัตโนมัติแบบเวกเตอร์ (VAR)เศรษฐมิติ↔ compare