Regression modelEconometrics / time series
การประมาณค่าแบบ GMM แบบผลต่าง (ตัวประมาณค่าของ Arellano-Bond)
การประมาณค่าแบบ GMM แบบผลต่าง ซึ่งพัฒนาโดย Arellano และ Bond (1991) ประมาณแบบจำลองข้อมูลแผงแบบไดนามิกโดยการหาผลต่างครั้งแรกของสมการเพื่อกำจัดผลกระทบเฉพาะตัว แล้วใช้ค่าระดับที่ล่าช้าของตัวแปรภายในเป็นเครื่องมือ GMM เป็นแนวทางมาตรฐานเมื่อมีตัวแปรตามที่ล่าช้าหรือตัวแปรสุ่มภายในอื่นๆ อยู่ในแผงที่มีหน่วยจำนวนมากและช่วงเวลาสั้นๆ
อ่านวิธีฉบับเต็ม
สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+6 more
แหล่งอ้างอิง
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Roodman, D. (2009). How to do xtabond2: An introduction to difference and system GMM in Stata. Stata Journal, 9(1), 86–136. DOI: 10.1177/1536867X0900900106 ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 3). First-Differenced Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/difference-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ตัวประมาณค่า GMM ของ Arellano-Bondเศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลองข้อมูลแผงแบบพลวัตเศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลองผลคงที่เศรษฐมิติ↔ compare
- การวิเคราะห์ข้อมูลพาเนลเศรษฐมิติ↔ compare
- การประมาณค่า Panel System GMM (ตัวประมาณค่าของ Blundell-Bond)เศรษฐมิติ↔ compare
ถูกอ้างอิงโดย
ตัวประมาณค่า GMM ของ Arellano-BondBayesian Difference GMMBayesian System GMMแบบจำลองข้อมูลแผงแบบพลวัตNonlinear Difference GMMแบบจำลองผลกระทบคงที่แบบแผง (Panel Fixed Effects Model)การประมาณค่า Panel System GMM (ตัวประมาณค่าของ Blundell-Bond)ตัวประมาณค่า GMM แบบ Robust Arellano-BondRobust Difference GMMRobust System GMMStructural Break Difference GMMระบบ GMM การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการประมาณค่าแบบ GMM ของ Arellano-Bond ที่พารามิเตอร์แปรผันตามเวลาTime-Varying Parameter Difference GMM