แบบจำลอง DCC-GARCH การแบ่งส่วนโครงสร้าง
แบบจำลอง DCC-GARCH การแบ่งส่วนโครงสร้าง เป็นการขยายกรอบการทำงาน DCC-GARCH ของ Engle โดยอนุญาตให้โครงสร้างความสัมพันธ์และความผันผวนเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจน ณ จุดแบ่งส่วนโครงสร้างหนึ่งจุดหรือมากกว่าในกลุ่มตัวอย่าง แบบจำลองนี้จะจำลองความผันผวนร่วมที่เปลี่ยนแปลงตามเวลาในชุดข้อมูลทางการเงินหลายชุด ในขณะเดียวกันก็คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองอย่างฉับพลันซึ่งเกิดจากวิกฤต การเปลี่ยนแปลงนโยบาย หรือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตลาด
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
แผนที่ระเบียบวิธี
ย่านของระเบียบวิธีที่เกี่ยวข้องกัน — เลือกโหนดเพื่อสำรวจ
แหล่งอ้างอิง
- Engle, R. F. (2002). Dynamic conditional correlation: A simple class of multivariate generalized autoregressive conditional heteroskedasticity models. Journal of Business and Economic Statistics, 20(3), 339-350. DOI: 10.1198/073500102288618487 ↗
- Pelletier, D. (2006). Regime switching for dynamic correlations. Journal of Econometrics, 131(1-2), 445-473. DOI: 10.1016/j.jeconom.2005.01.013 ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Dynamic Conditional Correlation GARCH Model. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/structural-break-dcc-garch
ระเบียบวิธีใด?
วางระเบียบวิธีนี้เคียงข้างระเบียบวิธีใกล้เคียงที่สุด แล้วอ่านเปรียบเทียบกัน — คลังวางหนังสือไว้บนโต๊ะให้แล้ว ส่วนการเลือกเป็นของท่าน
- แบบจำลอง DCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)เศรษฐมิติ↔ เปรียบเทียบ
- แบบจำลอง EGARCH ที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐมิติ↔ เปรียบเทียบ
- Structural Break TGARCH (Threshold GARCH with Structural Breaks)เศรษฐมิติ↔ เปรียบเทียบ
- แบบจำลองการถดถอยอัตโนมัติแบบเวกเตอร์ (VAR)เศรษฐมิติ↔ เปรียบเทียบ
- การทดสอบการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง Zivot-Andrewsเศรษฐมิติ↔ เปรียบเทียบ