การทดสอบรากหน่วยแบบเบย์เซียน ADF (Bayesian ADF Unit Root Test)
การทดสอบรากหน่วยแบบเบย์เซียน ADF (Bayesian Augmented Dickey-Fuller - BADF) เป็นการปรับกรอบการทดสอบ ADF แบบดั้งเดิมให้อยู่ในกรอบแนวคิดแบบเบย์เซียน แทนที่จะคำนวณค่า p-value แบบ frequentist การทดสอบนี้จะวัดระดับหลักฐานที่สนับสนุนหรือคัดค้านการมีอยู่ของรากหน่วย โดยการเปรียบเทียบความน่าจะเป็นภายหลัง (posterior probabilities) หรือปัจจัยเบย์ (Bayes factors) ภายใต้สมมติฐานว่าง (null hypothesis - การมีอยู่ของรากหน่วย) และสมมติฐานแย้ง (alternative hypothesis - ความนิ่ง) โดยรวมเอาความเชื่อก่อนหน้า (prior beliefs) เกี่ยวกับพารามิเตอร์สหสัมพันธ์อัตโนมัติ (autoregressive parameter) เข้ามาพิจารณาด้วย
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
แหล่งอ้างอิง
- Sims, C. A., & Uhlig, H. (1991). Understanding unit rooters: A helicopter tour. Econometrica, 59(6), 1591–1599. DOI: 10.2307/2938280 ↗
- Koop, G., Osiewalski, J., & Steel, M. F. J. (1992). Bayesian analysis of long-run multipliers in cointegrating models. Journal of Econometrics, 54(1–3), 27–44. link ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/bayesian-adf-unit-root-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- การทดสอบรากหน่วย Augmented Dickey-Fuller (ADF)เศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบ Bayesian ARDL Bounds Testเศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลอง VAR แบบเบย์ (BVAR)เศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลองการแก้ไขข้อผิดพลาดเวกเตอร์แบบเบย์ (Bayesian VECM)เศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบรากหน่วยของฟิลลิปส์-เพอร์รอนเศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง Zivot-Andrewsเศรษฐมิติ↔ compare