การวิเคราะห์ข้อมูลแบบพาเนลที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
การวิเคราะห์ข้อมูลแบบพาเนลที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง (Structural break panel data analysis) เป็นการตรวจจับและประมาณค่าจุดเวลา หรือ วันที่เกิดการเปลี่ยนแปลง (break dates) ซึ่งสัมประสิทธิ์การถดถอยพื้นฐานมีการเปลี่ยนแปลงอย่างถาวรในกลุ่มหน่วยภาคตัดขวาง (cross-sectional units) ที่ถูกสังเกตการณ์ในช่วงเวลาหลายช่วง โดยการใช้ประโยชน์จากการแปรผันทั้งในมิติภาคตัดขวางและอนุกรมเวลาพร้อมกัน ทำให้สามารถระบุการเปลี่ยนแปลงระบอบ (regime shifts) ได้ชัดเจนกว่าการทดสอบการเปลี่ยนแปลงในอนุกรมเดี่ยว และให้ค่าประมาณสัมประสิทธิ์แยกต่างหากสำหรับแต่ละระบอบก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลงแต่ละครั้ง
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
แหล่งอ้างอิง
- Bai, J., & Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. Econometrica, 66(1), 47-78. DOI: 10.2307/2998540 ↗
- Pesaran, M. H., & Smith, R. (1995). Estimating long-run relationships from dynamic heterogeneous panels. Journal of Econometrics, 68(1), 79-113. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01644-F ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Analysis in Panel Data Models. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/structural-break-panel-data-analysis
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Difference-in-Differences (DiD)เศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบสห-การถดถอยร่วมกันของข้อมูลแบบพาเนล (Pedroni, Kao, Westerlund)เศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลอง Fixed Effects สำหรับข้อมูล Panel Dataเศรษฐมิติ↔ compare
- การถดถอยแบบมีธรณีประตูเศรษฐมิติ↔ compare