การทดสอบรากหน่วยแบบพาเนล Phillips-Perron
การทดสอบรากหน่วยแบบพาเนล PP เป็นการขยายการแก้ไขแบบไม่ใช้พารามิเตอร์ของ Phillips-Perron สำหรับสหสัมพันธ์เชิงอนุกรมไปยังการตั้งค่าพาเนลที่มีหลายหน่วยงาน การทดสอบนี้ใช้สมมติฐานว่าง (null hypothesis) ที่ว่าหน่วยงานภาคตัดขวางทั้งหมดมีรากหน่วย โดยใช้สถิติแบบรวมหรือค่าเฉลี่ยแบบ PP-type ซึ่งมีความทนทานต่อความคลาดเคลื่อนที่มีความแปรปรวนต่างกัน (heteroscedastic) และมีความสัมพันธ์เชิงอนุกรม (serially correlated) โดยไม่จำเป็นต้องเลือกอันดับแล็ก (lag selection) อย่างชัดเจน
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
แหล่งอ้างอิง
- Im, K. S., Pesaran, M. H., & Shin, Y. (2003). Testing for unit roots in heterogeneous panels. Journal of Econometrics, 115(1), 53-74. DOI: 10.1016/S0304-4076(03)00092-7 ↗
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335-346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/panel-pp-unit-root-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- การทดสอบรากหน่วย Augmented Dickey-Fuller (ADF)เศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบรากหน่วย Panel ADFเศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบขอบเขตของ Panel ARDLเศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบสหบูรณ์ของพาเนลแบบเอนเกิล-แกรนเจอร์เศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบ Panel KPSS (การทดสอบภาวะอยู่กับที่ของข้อมูลแบบพาเนลของ Hadri)เศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบรากหน่วยของฟิลลิปส์-เพอร์รอนเศรษฐมิติ↔ compare