การทดสอบ Durbin-Watson สำหรับภาวะสหสัมพันธ์ในตัวเอง
การทดสอบ Durbin-Watson ซึ่งพัฒนาโดย James Durbin และ Geoffrey Watson ในปี ค.ศ. 1950–1951 ใช้ตรวจจับภาวะสหสัมพันธ์เชิงอนุกรมอันดับหนึ่ง (first-order serial correlation) ในค่าความคลาดเคลื่อน (residuals) ของการถดถอยเชิงเส้น ค่าสถิติอยู่ระหว่าง 0 ถึง 4 โดยค่าใกล้ 2 แสดงว่าไม่มีภาวะสหสัมพันธ์ในตัวเอง ค่าที่เข้าใกล้ 0 แสดงถึงภาวะสหสัมพันธ์ในตัวเองเชิงบวก และค่าที่เข้าใกล้ 4 แสดงถึงภาวะสหสัมพันธ์ในตัวเองเชิงลบ การทดสอบนี้ยังคงเป็นหนึ่งในการวินิจฉัยการถดถอยที่ถูกรายงานบ่อยที่สุด แม้จะมีข้อจำกัดที่เป็นที่รู้จักกันดีก็ตาม
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
แหล่งอ้างอิง
- Durbin, J., & Watson, G. S. (1950). Testing for serial correlation in least squares regression: I. Biometrika, 37(3/4), 409–428. DOI: 10.2307/2332391 ↗
- Durbin, J., & Watson, G. S. (1951). Testing for serial correlation in least squares regression: II. Biometrika, 38(1/2), 159–178. DOI: 10.2307/2332325 ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 2). Durbin-Watson Test for First-Order Autocorrelation. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/durbin-watson-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- การทดสอบ LM ของ Breusch-Godfrey สำหรับสหสัมพันธ์เชิงอันดับเศรษฐมิติ↔ compare
- กำลังสองน้อยที่สุดแบบทั่วไป (Generalized Least Squares - GLS)สถิติศาสตร์↔ compare
- การถดถอยเชิงเส้นพหุสถิติศาสตร์↔ compare
- การถดถอยกำลังสองน้อยที่สุดสามัญ (OLS)เศรษฐมิติ↔ compare