ตัวประมาณค่า Augmented Mean Group (AMG)
ตัวประมาณค่า Augmented Mean Group (AMG) ซึ่งพัฒนาโดย Eberhardt และ Teal (2010) เป็นวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลแบบพาเนล (panel data) สำหรับประมาณค่าสัมประสิทธิ์ความชันที่แตกต่างกัน (heterogeneous slope coefficients) ในกรณีที่มีการพึ่งพากันระหว่างภาคตัดขวาง (cross-sectional dependence) วิธีการนี้จะประมาณกระบวนการพลวัตที่สังเกตไม่ได้ร่วมกันซึ่งขับเคลื่อนทุกหน่วย และนำไปรวมไว้ในการถดถอยของแต่ละหน่วย จากนั้นจึงหาค่าเฉลี่ยของผลลัพธ์
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
แหล่งอ้างอิง
- Eberhardt, M. & Teal, F. (2010). Productivity Analysis in Global Manufacturing Production. Economics Series Working Papers, No. 515, University of Oxford. link ↗
- Bond, S. & Eberhardt, M. (2013). Accounting for Unobserved Heterogeneity in Panel Time Series Models. Nuffield College Discussion Paper. link ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 1). Augmented Mean Group (AMG) Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/amg-estimator
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ตัวประมาณค่าผลกระทบร่วมเฉลี่ยกลุ่ม (CCEMG)เศรษฐมิติ↔ compare
- การถดถอยกำลังสองน้อยที่สุดสามัญ (OLS)เศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลอง Fixed Effects สำหรับข้อมูล Panel Dataเศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลองผลกระทบสุ่มสำหรับข้อมูลแบบพาเนลเศรษฐมิติ↔ compare