แบบจำลอง VAR แบบฟูเรียร์
แบบจำลอง VAR แบบฟูเรียร์ (Fourier VAR) เป็นการขยายแบบจำลอง Vector Autoregression (VAR) มาตรฐาน โดยการแทนที่เทอมกำหนด (deterministic terms) แบบคงที่ด้วยองค์ประกอบตรีโกณมิติแบบฟูเรียร์ ซึ่งช่วยให้ค่าคงที่ (และอาจรวมถึงแนวโน้ม) สามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างค่อยเป็นค่อยไปและราบรื่นตามกาลเวลา สิ่งนี้ช่วยขจัดความจำเป็นในการระบุจำนวน ช่วงเวลา หรือรูปร่างของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในระบบอนุกรมเวลาหลายตัวแปรล่วงหน้า.
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
แผนที่ระเบียบวิธี
ย่านของระเบียบวิธีที่เกี่ยวข้องกัน — เลือกโหนดเพื่อสำรวจ
แหล่งอ้างอิง
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationarity test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381-409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Vector Autoregression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/fourier-var-model
ระเบียบวิธีใด?
วางระเบียบวิธีนี้เคียงข้างระเบียบวิธีใกล้เคียงที่สุด แล้วอ่านเปรียบเทียบกัน — คลังวางหนังสือไว้บนโต๊ะให้แล้ว ส่วนการเลือกเป็นของท่าน
- การทดสอบขอบเขตของ Fourier ARDLเศรษฐมิติ↔ เปรียบเทียบ
- การทดสอบสาเหตุแบบแกรนเจอร์แบบฟูเรียร์เศรษฐมิติ↔ เปรียบเทียบ
- แบบจำลองการแก้ไขข้อผิดพลาดเวกเตอร์แบบฟูเรียร์ (Fourier VECM)เศรษฐมิติ↔ เปรียบเทียบ
- แบบจำลอง VAR ที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง (Structural Break VAR Model)เศรษฐมิติ↔ เปรียบเทียบ
- Structural Vector Autoregression (SVAR)เศรษฐมิติ↔ เปรียบเทียบ
- แบบจำลองการถดถอยอัตโนมัติแบบเวกเตอร์ (VAR)เศรษฐมิติ↔ เปรียบเทียบ