การทดสอบรากหน่วยแบบมีรอยเลื่อนโครงสร้างสำหรับข้อมูลแผง Zivot-Andrews
การทดสอบ Panel Zivot-Andrews เป็นการขยายการทดสอบรากหน่วยแบบมีรอยเลื่อนโครงสร้าง Zivot-Andrews (1992) สำหรับอนุกรมเดี่ยวไปยังข้อมูลแผง โดยอนุญาตให้แต่ละหน่วยภาคตัดขวางมีวันที่เกิดรอยเลื่อนที่กำหนดได้เองโดยอัตโนมัติ การทดสอบนี้ทดสอบสมมติฐานว่าง (null hypothesis) ของรากหน่วยเทียบกับสมมติฐานทางเลือก (alternative hypothesis) ของภาวะคงที่ (stationarity) ที่มีรอยเลื่อนโครงสร้างเพียงครั้งเดียว โดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองที่ทำให้การทดสอบรากหน่วยแบบแผงมาตรฐานเกิดความเอนเอียงไปสู่การไม่ปฏิเสธสมมติฐานว่างอย่างผิดพลาด
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
แหล่งอ้างอิง
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
- Pedroni, P. (1999). Critical values for cointegration tests in heterogeneous panels with multiple regressors. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 61(S1), 653–670. DOI: 10.1111/1468-0084.0610s1653 ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Zivot-Andrews Structural Break Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/panel-zivot-andrews-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- การทดสอบรากหน่วย Augmented Dickey-Fuller (ADF)เศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบรากหน่วย Panel ADFเศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบสหบูรณ์ของพาเนลแบบเอนเกิล-แกรนเจอร์เศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบ Panel KPSS (การทดสอบภาวะอยู่กับที่ของข้อมูลแบบพาเนลของ Hadri)เศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบรากหน่วยแบบพาเนล Phillips-Perronเศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง Zivot-Andrewsเศรษฐมิติ↔ compare