Time-Varying Parameter System GMM
Time-Varying Parameter System GMM เป็นการขยายผลของตัวประมาณค่า Blundell-Bond System Generalized Method of Moments (GMM) เพื่อให้สัมประสิทธิ์การถดถอยสามารถเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาได้ โดยการรวมการแก้ไขความเอนเอียงจากตัวแปรภายใน (endogeneity) โดยใช้เครื่องมือ (instrument-based correction) เข้ากับโครงสร้างสัมประสิทธิ์ที่เปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา วิธีการนี้สามารถจับทั้งความคงทนของตัวแปรตามที่ล่าช้า (lagged dependent variable) และการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของผลกระทบจากตัวแปรอธิบายในแต่ละช่วงเวลา
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
แหล่งอ้างอิง
- Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87(1), 115–143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8 ↗
- Cooley, T. F., & Prescott, E. C. (1976). Estimation in the presence of stochastic parameter variation. Econometrica, 44(1), 167–184. DOI: 10.2307/1911389 ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter System Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/time-varying-parameter-system-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ตัวประมาณค่า GMM ของ Arellano-Bondเศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลองข้อมูลแผงแบบพลวัตเศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลองข้อมูลแผงแบบพลวัตเศรษฐมิติ↔ compare
- การประมาณค่า Panel System GMM (ตัวประมาณค่าของ Blundell-Bond)เศรษฐมิติ↔ compare
- การประมาณค่าแบบ GMM ของ Arellano-Bond ที่พารามิเตอร์แปรผันตามเวลาเศรษฐมิติ↔ compare
- Time-Varying Parameter Difference GMMเศรษฐมิติ↔ compare