การทดสอบขอบเขต ARDL ของการแบ่งส่วนโครงสร้าง
การทดสอบขอบเขต ARDL ของการแบ่งส่วนโครงสร้างเป็นการขยายกรอบการทดสอบขอบเขตของ Pesaran, Shin และ Smith (2001) เพื่อรองรับการแบ่งส่วนโครงสร้างหนึ่งครั้งหรือมากกว่าในความสัมพันธ์ระยะยาวระหว่างตัวแปรอนุกรมเวลา โดยการรวมตัวแปรหุ่นการแบ่งส่วนหรือพจน์ฟูเรียร์ที่ราบรื่นเข้ากับสมการแก้ไขข้อผิดพลาด ARDL ช่วยให้นักวิจัยสามารถทดสอบความสัมพันธ์ร่วมกันได้ แม้ว่าข้อมูลจะประสบกับการเปลี่ยนแปลงของค่าตัดแกนหรือความชันที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย วิกฤตการณ์ หรือการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
แหล่งอ้างอิง
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289–326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
- Enders, W., & Jones, P. (2016). Grain prices, oil prices, and multiple smooth breaks in a VAR. Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics, 20(4), 399–419. DOI: 10.1515/snde-2014-0101 ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Autoregressive Distributed Lag Bounds Test. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/structural-break-ardl-bounds-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- การทดสอบขอบเขต ARDL (การทดสอบขอบเขต Pesaran)เศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบการสหสัมพันธ์ร่วม (Engle-Granger Cointegration Test)เศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบขอบเขตของ Fourier ARDLเศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลอง ARDL ไม่เชิงเส้น (NARDL)เศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลองการแก้ไขข้อผิดพลาดเวกเตอร์พร้อมการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง (SB-VECM)เศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง Zivot-Andrewsเศรษฐมิติ↔ compare