Regression modelEconometrics / time series
แบบจำลอง ARCH ไม่เชิงเส้น (NARCH)
แบบจำลอง Nonlinear ARCH (NARCH) ซึ่งนำเสนอโดย Higgins และ Bera (1992) เป็นการขยายกรอบการทำงาน ARCH ดั้งเดิมของ Engle โดยอนุญาตให้มีการประมาณค่าการแปลงกำลังของความผันผวนจากข้อมูล แทนที่จะกำหนดค่าไว้ที่สอง ความยืดหยุ่นนี้ช่วยให้สามารถจับพลวัตของความผันผวนในวงกว้างขึ้นที่สังเกตได้ในอนุกรมเวลาทางการเงินและเศรษฐกิจมหภาค
อ่านวิธีฉบับเต็ม
สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
แหล่งอ้างอิง
- Higgins, M. L., & Bera, A. K. (1992). A class of nonlinear ARCH models. International Economic Review, 33(1), 137-158. DOI: 10.2307/2526988 ↗
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987-1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/nonlinear-arch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- แบบจำลอง ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)เศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลอง EGARCH (Exponential GARCH)เศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลอง GARCH (การพยากรณ์ความผันผวน)เศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลองความผันผวนเชิงสุ่ม (Heston)การเงิน↔ compare