แบบจำลอง Fourier TGARCH
แบบจำลอง Fourier TGARCH พัฒนาต่อยอดมาจากกรอบแนวคิด Threshold GARCH โดยการผนวกพจน์ตรีโกณมิติแบบ Fourier เข้าไปในสมการความแปรปรวนแบบมีเงื่อนไข เพื่อจับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างแบบค่อยเป็นค่อยไปในพลวัตของความผันผวน แบบจำลองนี้สร้างแบบจำลองร่วมกันทั้งผลกระทบจาก leverage แบบอสมมาตร ซึ่งหมายถึง shock เชิงลบจะขยายความผันผวนได้มากกว่า shock เชิงบวกที่มีขนาดเท่ากัน และการเปลี่ยนแปลงจุดตัดแกน (intercept) ที่แปรผันตามเวลาซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่สังเกตไม่ได้
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
แผนที่ระเบียบวิธี
ย่านของระเบียบวิธีที่เกี่ยวข้องกัน — เลือกโหนดเพื่อสำรวจ
แหล่งอ้างอิง
- Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931-955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/fourier-tgarch
ระเบียบวิธีใด?
วางระเบียบวิธีนี้เคียงข้างระเบียบวิธีใกล้เคียงที่สุด แล้วอ่านเปรียบเทียบกัน — คลังวางหนังสือไว้บนโต๊ะให้แล้ว ส่วนการเลือกเป็นของท่าน
- แบบจำลอง DCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)เศรษฐมิติ↔ เปรียบเทียบ
- แบบจำลอง EGARCH (Exponential GARCH)เศรษฐมิติ↔ เปรียบเทียบ
- โฟริเยร์ EGARCH: การสร้างแบบจำลองความผันผวนด้วยการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่ราบรื่นเศรษฐมิติ↔ เปรียบเทียบ
- แบบจำลอง Fourier GARCHเศรษฐมิติ↔ เปรียบเทียบ
- แบบจำลองทีจีอาร์ซีเอช (TGARCH Model - Threshold GARCH)เศรษฐมิติ↔ เปรียบเทียบ