BEKK-GARCH: การสร้างแบบจำลองความแปรปรวนแบบมีเงื่อนไขหลายตัวแปร
BEKK-GARCH ซึ่งเสนอโดย Engle และ Kroner (1995) เป็นข้อกำหนดจำเพาะของ GARCH แบบหลายตัวแปรที่สร้างแบบจำลองเมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมแบบมีเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงตามเวลาของระบบอนุกรมผลตอบแทนทางการเงิน ตั้งชื่อตาม Baba, Engle, Kraft และ Kroner เป็นกรอบงานหลักสำหรับการวัดปริมาณการแพร่กระจายของความแปรปรวนและความสัมพันธ์แบบไดนามิกข้ามสินทรัพย์หรือตลาดหลายแห่งพร้อมกัน ซึ่งได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากนักเศรษฐศาสตร์การเงินและผู้จัดการความเสี่ยงตั้งแต่กลางทศวรรษ 1990
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
แหล่งอ้างอิง
- Engle, R. F., & Kroner, K. F. (1995). Multivariate simultaneous generalized ARCH. Econometric Theory, 11(1), 122–150. DOI: 10.1017/S0266466600009063 ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 2). BEKK Multivariate GARCH. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/bekk-garch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- DCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)การเงิน↔ compare
- แบบจำลอง GARCH (การพยากรณ์ความผันผวน)เศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลอง Vector Autoregression (VAR)เศรษฐมิติ↔ compare