การทดสอบสห integración แบบฟูเรียร์ของโยฮันเซน
การทดสอบสห integración แบบฟูเรียร์ของโยฮันเซนเป็นการขยายการทดสอบแบบดั้งเดิมของโยฮันเซนด้วยการใช้ค่าสถิติ trace และ maximum-eigenvalue โดยการฝังพจน์ฟูเรียร์ความถี่ต่ำในส่วนประกอบเชิงกำหนดของ VECM ซึ่งช่วยให้การทดสอบยังคงถูกต้องเมื่อความสัมพันธ์สห integración ประสบกับการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองที่ค่อยเป็นค่อยไปและราบรื่น ซึ่งค่าวิกฤตมาตรฐานของโยฮันเซนไม่สามารถรองรับได้
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
แหล่งอ้างอิง
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Johansen, S. (1988). Statistical analysis of cointegration vectors. Journal of Economic Dynamics and Control, 12(2–3), 231–254. DOI: 10.1016/0165-1889(88)90041-3 ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Approximated Johansen Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/fourier-johansen-cointegration
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- การทดสอบการสหสัมพันธ์ร่วม (Engle-Granger Cointegration Test)เศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบยูนิตรูทแบบ Fourier ADFเศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบการถดถอยร่วมแบบฟูเรียร์-เอนเกิล-แกรนเจอร์เศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบ Johansen Cointegration แบบมีโครงสร้างเปลี่ยนแปลงเศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลองเวกเตอร์ปรับแก้ความคลาดเคลื่อน (VECM)เศรษฐมิติ↔ compare