Newey-West HAC Standard Errors
Newey-West HAC standard errors ซึ่งพัฒนาโดย Whitney Newey และ Kenneth West ในปี 1987 เป็นตัวประมาณค่าเมทริกซ์ความแปรปรวนร่วม (covariance matrix estimator) สำหรับการถดถอยแบบ OLS ที่ยังคงความถูกต้องภายใต้ภาวะความแปรปรวนต่างกัน (heteroskedasticity) และสหสัมพันธ์เชิงอันดับ (serial autocorrelation) ที่ไม่ทราบรูปแบบ เป็นเครื่องมือมาตรฐานสำหรับการแก้ไขการอนุมาน (inference) ในการถดถอยอนุกรมเวลาและข้อมูลแบบพาเนล เมื่อค่าคลาดเคลื่อน (residuals) ไม่เป็นอิสระและมีการแจกแจงเหมือนกัน (i.i.d.) โดยไม่จำเป็นต้องระบุรูปแบบของความคลาดเคลื่อน นอกเหนือจากการเลือกพารามิเตอร์แบนด์วิดท์ (bandwidth parameter)
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
แหล่งอ้างอิง
- Newey, W. K., & West, K. D. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. Econometrica, 55(3), 703–708. DOI: 10.2307/1913610 ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 2). Newey-West HAC Standard Errors. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/newey-west-hac
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
Compare side by side →