การทดสอบ KPSS แบบมีรอยเลื่อนเชิงโครงสร้าง
การทดสอบ KPSS แบบมีรอยเลื่อนเชิงโครงสร้าง (structural break KPSS test) เป็นการขยายการทดสอบภาวะอยู่กับที่ (stationarity test) แบบ Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (KPSS) มาตรฐาน เพื่อรองรับรอยเลื่อนเชิงโครงสร้างหนึ่งครั้งหรือมากกว่านั้น ทั้งที่ทราบหรือทราบตำแหน่งล่วงหน้า ในส่วนของระดับ (level) หรือแนวโน้ม (trend) ของอนุกรมเวลา ภายใต้สมมติฐานว่าง (null hypothesis) อนุกรมเวลามีภาวะอยู่กับที่รอบส่วนประกอบเชิงกำหนด (deterministic component) ที่มีรอยเลื่อน ทำให้ผู้วิจัยสามารถแยกแยะพฤติกรรมรากหน่วย (unit-root behaviour) ที่แท้จริง ออกจากภาวะไม่คงที่ที่ปรากฏซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงระบอบ (regime shifts) ได้
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
แผนที่ระเบียบวิธี
ย่านของระเบียบวิธีที่เกี่ยวข้องกัน — เลือกโหนดเพื่อสำรวจ
แหล่งอ้างอิง
- Carrion-i-Silvestre, J. L., Del Barrio, T., & Lopez-Bazo, E. (2005). Breaking the panels: An application to the GDP per capita. Econometrics Journal, 8(2), 159-175. DOI: 10.1111/j.1368-423X.2005.00158.x ↗
- Kurozumi, E. (2002). Testing for stationarity with a break. Journal of Econometrics, 108(1), 63-99. DOI: 10.1016/S0304-4076(01)00106-3 ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 3). KPSS Stationarity Test with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/structural-break-kpss-test
ระเบียบวิธีใด?
วางระเบียบวิธีนี้เคียงข้างระเบียบวิธีใกล้เคียงที่สุด แล้วอ่านเปรียบเทียบกัน — คลังวางหนังสือไว้บนโต๊ะให้แล้ว ส่วนการเลือกเป็นของท่าน
- การทดสอบรากหน่วย Augmented Dickey-Fuller (ADF)เศรษฐมิติ↔ เปรียบเทียบ
- การทดสอบการสหสัมพันธ์ร่วม (Engle-Granger Cointegration Test)เศรษฐมิติ↔ เปรียบเทียบ
- การทดสอบรากหน่วยของฟิลลิปส์-เพอร์รอนเศรษฐมิติ↔ เปรียบเทียบ
- การทดสอบรากหน่วยแบบ ADF ที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐมิติ↔ เปรียบเทียบ
- การทดสอบยูนิตรูท Phillips-Perron แบบมีจุดเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐมิติ↔ เปรียบเทียบ
- การทดสอบการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง Zivot-Andrewsเศรษฐมิติ↔ เปรียบเทียบ