แบบจำลอง EGARCH พารามิเตอร์แปรผันตามเวลา
แบบจำลอง TVP-EGARCH พัฒนาต่อยอดมาจากแบบจำลอง Exponential GARCH ของ Nelson (1991) โดยอนุญาตให้พารามิเตอร์ของสมการความผันผวน ซึ่งรวมถึงสัมประสิทธิ์ผลกระทบจากเลเวอเรจ (leverage effect coefficient) สามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างต่อเนื่องตามเวลา ทำให้สามารถจับการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างและวิวัฒนาการของระบอบ (regime evolution) ในความผันผวนของผลตอบแทนทางการเงินได้ โดยไม่ต้องกำหนดวันที่เกิดการเปลี่ยนแปลงที่แน่นอน
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
แผนที่ระเบียบวิธี
ย่านของระเบียบวิธีที่เกี่ยวข้องกัน — เลือกโหนดเพื่อสำรวจ
แหล่งอ้างอิง
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347–370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
- Harvey, A. C. (2013). Dynamic Models for Volatility and Heavy Tails: With Applications to Financial and Economic Time Series. Cambridge University Press. ISBN: 9781107034723
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Exponential GARCH Model. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/time-varying-parameter-egarch-model
ระเบียบวิธีใด?
วางระเบียบวิธีนี้เคียงข้างระเบียบวิธีใกล้เคียงที่สุด แล้วอ่านเปรียบเทียบกัน — คลังวางหนังสือไว้บนโต๊ะให้แล้ว ส่วนการเลือกเป็นของท่าน
- แบบจำลอง EGARCH (Exponential GARCH)เศรษฐมิติ↔ เปรียบเทียบ
- แบบจำลอง GARCH (การพยากรณ์ความผันผวน)เศรษฐมิติ↔ เปรียบเทียบ
- แบบจำลองความผันผวนเชิงสุ่ม (Heston)การเงิน↔ เปรียบเทียบ