Regression modelEconometrics / time series
แบบจำลองการแก้ไขข้อผิดพลาดแบบเวกเตอร์ไม่เชิงเส้น (Nonlinear VECM)
Nonlinear VECM เป็นการขยายแบบจำลอง VECM เชิงเส้นมาตรฐาน โดยอนุญาตให้ความเร็วในการปรับเข้าสู่ดุลยภาพระยะยาวแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับเครื่องหมาย ขนาด หรือระบอบการเบี่ยงเบนจากดุลยภาพนั้น สามารถจับพลวัตแบบไม่สมมาตรหรือแบบขับเคลื่อนด้วยเกณฑ์ในระบบอนุกรมเวลาที่สัมพันธ์กัน ซึ่ง VECM มาตรฐานอาจมองข้ามไป
อ่านวิธีฉบับเต็ม
สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
แหล่งอ้างอิง
- Enders, W., & Granger, C. W. J. (1998). Unit-root tests and asymmetric adjustment with an example using the term structure of interest rates. Journal of Business & Economic Statistics, 16(3), 304–311. DOI: 10.1080/07350015.1998.10524769 ↗
- Granger, C. W. J., & Lee, T. H. (1989). Investigation of production, sales and inventory relationships using multicointegration and non-symmetric error correction models. Journal of Applied Econometrics, 4(S1), S145–S159. DOI: 10.1002/jae.3950040508 ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Vector Error Correction Model. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/nonlinear-vecm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- การทดสอบขอบเขต ARDL (การทดสอบขอบเขต Pesaran)เศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบสหสัมพันธ์ร่วมของโยฮันเซนและแบบจำลองการปรับแก้ความคลาดเคลื่อนแบบเวกเตอร์การเงิน↔ compare
ถูกอ้างอิงโดย
แบบจำลองการแก้ไขข้อผิดพลาดเวกเตอร์แบบฟูเรียร์ (Fourier VECM)การทดสอบรากที่หนึ่งแบบไม่เชิงเส้น (KSS Test)แบบจำลองออโตริเกรสซีฟไม่เชิงเส้น (Nonlinear Autoregressive - NAR)การทดสอบเหตุผลแบบกรานเจอร์แบบไม่เชิงเส้นแบบจำลอง Nonlinear Structural Vector Autoregression (NL-SVAR)แบบจำลองการแก้ไขข้อผิดพลาดเวกเตอร์พร้อมการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง (SB-VECM)