GARCH-MIDAS
GARCH-MIDAS แยกความผันผวนออกเป็นองค์ประกอบระยะสั้น (GARCH) และระยะยาว (MIDAS) ทำให้ตัวแปรเศรษฐกิจมหภาคความถี่ต่ำขับเคลื่อนความผันผวนระยะกลาง ในขณะที่ผลตอบแทนความถี่สูงควบคุมความผันผวนรายวัน กรอบงานนี้ซึ่งพัฒนาโดย Engle และ Ghysels (2012) ได้แยกช่วงเวลาของความผันผวนออกจากกันอย่างชาญฉลาด แนวทางนี้มีประสิทธิภาพในการทำความเข้าใจว่าสภาวะเศรษฐกิจมหภาค (การเติบโต, อัตราเงินเฟ้อ) ขับเคลื่อนส่วนเพิ่มความเสี่ยง (risk premia) อย่างไร และเพื่อการพยากรณ์ความผันผวนที่แม่นยำยิ่งขึ้น
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
แหล่งอ้างอิง
- Engle, R. F., & Ghysels, E. (2012). GARCH for long memory. Journal of Econometrics, 164(2), 385-391. link ↗
- Ghysels, E., Santa-Clara, P., & Valkanov, R. (2005). There is a risk-return trade-off after all. Journal of Financial Economics, 76(3), 674-704. DOI: 10.1016/j.jfineco.2004.03.008 ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 3). GARCH with Mixed Data Sampling. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/garch-midas
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Component GARCHเศรษฐมิติ↔ compare
- DCC-MIDASเศรษฐมิติ↔ compare
- การถดถอยแบบ MIDAS แบบไม่จำกัดเศรษฐมิติ↔ compare