การทดสอบโครงสร้างการเปลี่ยนแปลงของฮาสแมน
การทดสอบโครงสร้างการเปลี่ยนแปลงของฮาสแมนเป็นการขยายการทดสอบข้อกำหนดของฮาสแมน (1978) แบบดั้งเดิม ไปสู่การตั้งค่าแบบพาเนลหรืออนุกรมเวลาที่กระบวนการสร้างข้อมูลเปลี่ยนแปลงไป ณ จุดแตกหักหนึ่งจุดหรือมากกว่านั้น โดยการตรวจจับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างก่อน แล้วจึงทำการเปรียบเทียบของฮาสแมนภายในแต่ละระบอบการปกครอง นักวิจัยสามารถเลือกตัวประมาณค่าแบบคงที่ (fixed effects) และตัวประมาณค่าแบบสุ่ม (random effects) ได้อย่างน่าเชื่อถือ แม้ว่าความสัมพันธ์พื้นฐานจะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
แหล่งอ้างอิง
- Hausman, J. A. (1978). Specification tests in econometrics. Econometrica, 46(6), 1251–1271. DOI: 10.2307/1913827 ↗
- Perron, P. (2006). Dealing with structural breaks. In T. C. Mills & K. Patterson (Eds.), Palgrave Handbook of Econometrics, Vol. 1 (pp. 278–352). Palgrave Macmillan. link ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 3). Hausman Specification Test with Structural Break Correction. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/structural-break-hausman-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- แบบจำลองผลคงที่เศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบ Hausman Test สำหรับข้อมูลแบบ Panelเศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลองผลกระทบคงที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลองผลกระทบสุ่มการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง Zivot-Andrewsเศรษฐมิติ↔ compare