Regression model
แบบจำลองมาร์คอฟสลับระบอบ (MS-AR / MS-VAR)
แบบจำลองมาร์คอฟสลับระบอบ (Markov regime-switching model) ช่วยให้พารามิเตอร์ของอนุกรมเวลาเปลี่ยนแปลงอย่างน่าจะเป็นไปได้ในระบอบที่ซ่อนอยู่ ซึ่งควบคุมโดยลูกโซ่มาร์คอฟ แบบจำลองนี้ถูกนำเสนอโดย Hamilton (1989) และพัฒนาเพิ่มเติมโดย Kim and Nelson (1999) โดยจะตรวจจับช่วงวัฏจักรธุรกิจ เช่น ช่วงขยายตัวและช่วงหดตัวได้โดยอัตโนมัติ
อ่านวิธีฉบับเต็ม
สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
แผนที่ระเบียบวิธี
ย่านของระเบียบวิธีที่เกี่ยวข้องกัน — เลือกโหนดเพื่อสำรวจ
แหล่งอ้างอิง
- Hamilton, J. D. (1989). A New Approach to the Economic Analysis of Nonstationary Time Series and the Business Cycle. Econometrica, 57(2), 357-384. DOI: 10.2307/1912559 ↗
- Kim, C. J. & Nelson, C. R. (1999). State-Space Models with Regime Switching: Classical and Gibbs-Sampling Approaches with Applications. MIT Press. ISBN: 978-0262112383
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 1). Markov Regime-Switching Model (MS-AR / MS-VAR). ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/markov-switching
ระเบียบวิธีใด?
วางระเบียบวิธีนี้เคียงข้างระเบียบวิธีใกล้เคียงที่สุด แล้วอ่านเปรียบเทียบกัน — คลังวางหนังสือไว้บนโต๊ะให้แล้ว ส่วนการเลือกเป็นของท่าน
- แบบจำลอง ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)เศรษฐมิติ↔ เปรียบเทียบ
- Exponential GARCH (EGARCH)เศรษฐมิติ↔ เปรียบเทียบ
- แบบจำลองความแปรปรวนแบบมีเงื่อนไขอัตถอยทั่วไป (GARCH)เศรษฐมิติ↔ เปรียบเทียบ
- การถดถอยกำลังสองน้อยที่สุดสามัญ (OLS)เศรษฐมิติ↔ เปรียบเทียบ
- แบบจำลองการถดถอยอัตโนมัติแบบเวกเตอร์ (VAR)เศรษฐมิติ↔ เปรียบเทียบ