แบบจำลองพารามิเตอร์แปรผันตามเวลา (TVP-VAR)
แบบจำลองพารามิเตอร์แปรผันตามเวลา VAR (TVP-VAR) เป็นการขยายแบบจำลองเวกเตอร์อัตถิปัตย์มาตรฐาน โดยอนุญาตให้สัมประสิทธิ์และความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาอย่างค่อยเป็นค่อยไป แบบจำลองนี้ประมาณค่าโดยใช้วิธีการแบบเบย์เซียนและการจำลองแบบ MCMC เพื่อจับภาพว่าความสัมพันธ์เชิงพลวัตระหว่างตัวแปรเศรษฐกิจมหภาคหรือการเงินเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรในแต่ละช่วงเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน โดยไม่จำเป็นต้องกำหนดจุดเปลี่ยนล่วงหน้า
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
แหล่งอ้างอิง
- Primiceri, G. E. (2005). Time varying structural vector autoregressions and monetary policy. Review of Economic Studies, 72(3), 821-852. DOI: 10.1111/j.1467-937X.2005.00353.x ↗
- Cogley, T., & Nason, J. M. (1995). Effects of the Hodrick-Prescott filter on trend and difference stationary time series: Implications for business cycle research. Journal of Economic Dynamics and Control, 19(1-2), 253-278. DOI: 10.1016/0165-1889(93)00781-X ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Vector Autoregression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/time-varying-parameter-var-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- แบบจำลอง VAR แบบเบย์ (BVAR)เศรษฐมิติ↔ compare
- Kalman Filterเบย์↔ compare
- แบบจำลองปริภูมิสถานะ (ตัวกรองคาลมาน)เศรษฐมิติ↔ compare
- Structural Vector Autoregression (SVAR)เศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบขอบเขตของแบบจำลอง ARDL ที่พารามิเตอร์เปลี่ยนแปลงตามเวลาเศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลองการถดถอยอัตโนมัติแบบเวกเตอร์ (VAR)เศรษฐมิติ↔ compare