ตัวกรอง Hodrick-Prescott: การแยกองค์ประกอบแนวโน้ม-วัฏจักรสำหรับอนุกรมเวลาทางเศรษฐศาสตร์มหภาค
ตัวกรอง Hodrick-Prescott (HP) เป็นเทคนิคกำลังสองน้อยที่สุดแบบมีบทปรับที่ใช้ในเศรษฐศาสตร์มหภาคและการเงินเชิงประจักษ์ เพื่อแยกอนุกรมเวลาออกเป็นองค์ประกอบแนวโน้มระยะยาวที่ราบรื่น และองค์ประกอบวัฏจักรระยะสั้น Hodrick และ Prescott (1997) ได้นำเสนอตัวกรองนี้โดยใช้ข้อมูลวัฏจักรธุรกิจของสหรัฐอเมริกาหลังสงคราม และได้กลายเป็นหนึ่งในตัวกรองที่ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายที่สุดในการวิเคราะห์วัฏจักรธุรกิจ การวิจัยนโยบายการเงิน และเศรษฐมิติประยุกต์
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
แหล่งอ้างอิง
- Hodrick, R. J., & Prescott, E. C. (1997). Postwar U.S. business cycles: An empirical investigation. Journal of Money, Credit and Banking, 29(1), 1–16. DOI: 10.2307/2953682 ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 2). Hodrick-Prescott Filter. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/hp-filter
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ตัวกรองแบนด์พาส Baxter-Kingเศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลองปริภูมิสถานะ (ตัวกรองคาลมาน)เศรษฐมิติ↔ compare
- การแยกส่วนประกอบ STL: การแยกส่วนประกอบตามฤดูกาลและแนวโน้มโดยใช้ Loessเศรษฐมิติ↔ compare