การทดสอบรากหน่วยแบบ Phillips-Perron (PP) ที่ทนทาน
การทดสอบรากหน่วยแบบ Phillips-Perron (PP) ที่ทนทานเป็นการขยายการทดสอบ PP แบบดั้งเดิม โดยใช้การแก้ไข เช่น การประมาณค่าความแปรปรวนร่วมที่สอดคล้องกับความแปรปรวนไม่คงที่ (heteroskedasticity-consistent covariance estimation) หรือค่าวิกฤตแบบ wild-bootstrap ซึ่งรักษาความถูกต้องของการอนุมานเมื่อความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนของอนุกรมเวลาไม่คงที่ หรือแสดงความแปรปรวนไม่คงที่แบบไม่มีเงื่อนไข (unconditional heteroskedasticity) ซึ่งภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้ การทดสอบ PP แบบมาตรฐานจะมีความคลาดเคลื่อนของขนาด (size-distorted) อย่างรุนแรง
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
แหล่งอ้างอิง
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335–346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
- Cavaliere, G., & Taylor, A. M. R. (2008). Bootstrap unit root tests for time series with nonstationary volatility. Econometric Theory, 24(1), 43–71. DOI: 10.1017/S0266466608080043 ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/robust-pp-unit-root-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- การทดสอบรากหน่วย Augmented Dickey-Fuller (ADF)เศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบภาวะอยู่กับที่ของ KPSSเศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบรากหน่วยแบบไม่เชิงเส้นของ Phillips-Perronเศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบรากหน่วยของฟิลลิปส์-เพอร์รอนเศรษฐมิติ↔ compare
- Robust ADF Unit Root Testเศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง Zivot-Andrewsเศรษฐมิติ↔ compare