Regression modelEconometrics / time series
Panel TGARCH (Threshold GARCH สำหรับข้อมูล Panel)
Panel TGARCH ขยายแบบจำลอง Threshold GARCH (GJR-GARCH) ไปยังข้อมูล panel ทำให้แต่ละหน่วยภาคตัดขวางสามารถแสดงการตอบสนองความผันผวนแบบอสมมาตรได้ — โดยที่ shock เชิงลบทำให้ความแปรปรวนเพิ่มขึ้นมากกว่า shock เชิงบวกที่มีขนาดเท่ากัน — ในขณะที่ใช้ประโยชน์จากมิติภาคตัดขวางเพื่อให้ได้ค่าประมาณพารามิเตอร์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
อ่านวิธีฉบับเต็ม
สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
แหล่งอ้างอิง
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779–1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
- Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931–955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/panel-tgarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- DCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)การเงิน↔ compare
- GJR-GARCH (GARCH แบบไม่สมมาตร)เศรษฐมิติ↔ compare
- Panel EGARCHเศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลอง Fixed Effects สำหรับข้อมูล Panel Dataเศรษฐมิติ↔ compare