Regression modelQuantile-based

ครอส-ควอนไทโลแกรม

ครอส-ควอนไทโลแกรมเป็นการขยายแนวคิดของครอส-คอร์ริโลแกรมไปยังคู่ควอนไทล์ของอนุกรมเวลาสองชุด โดยวัดความสัมพันธ์ที่ระดับควอนไทล์ที่แตกต่างกัน ถูกนำเสนอโดย Linton และ Whang (2012) วิธีนี้จับภาพว่าการเปลี่ยนแปลงที่ระดับควอนไทล์เฉพาะในอนุกรมหนึ่งสัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวในอีกอนุกรมหนึ่งอย่างไร ช่วยให้สามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบไม่สมมาตรได้ แนวทางนี้มีคุณค่าอย่างยิ่งเมื่อความสัมพันธ์ของความเสี่ยงขาลงและขาขึ้นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ

นำไปใช้ด้วย EconMindเร็ว ๆ นี้วิดีโอเร็ว ๆ นี้Download slides

อ่านวิธีฉบับเต็ม

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้

เข้าสู่ระบบ

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

แหล่งอ้างอิง

  1. Linton, O., & Whang, Y. J. (2012). Quantile comparisons of time series data. Journal of Econometrics, 170(2), 242-257. link
  2. Kılıç, R., & Pohlmann, T. (2011). Directional spillover effects in international equity markets. Journal of Banking & Finance, 35(9), 2351-2361. link

วิธีอ้างอิงหน้านี้

ScholarGate. (2026, June 3). Cross-Quantilogram Analysis. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/cross-quantilogram

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

ถูกอ้างอิงโดย

ScholarGateCross-Quantilogram (Cross-Quantilogram Analysis). สืบค้นเมื่อ 2026-06-15 จาก https://scholargate.app/th/econometrics/cross-quantilogram · ชุดข้อมูล: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026