Regression modelEconometrics / time series
การทดสอบรากหน่วยฟูเรียร์-ซิโวต-แอนดรูวส์
การทดสอบฟูเรียร์-ซิโวต-แอนดรูวส์เป็นการขยายการทดสอบรากหน่วยแบบซิโวต-แอนดรูวส์ (1992) แบบคลาสสิก โดยการแทนที่ตัวแปรหักมุมแบบเฉียบพลัน จุดแตกหักเดียวด้วยการประมาณค่าฟูเรียร์ความถี่ต่ำ ทำให้การทดสอบสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงที่ราบรื่น ค่อยเป็นค่อยไป และหลายจุดที่แตกหักโดยไม่ทราบตำแหน่งในระดับหรือแนวโน้มของอนุกรม
อ่านวิธีฉบับเต็ม
สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
แหล่งอ้างอิง
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business and Economic Statistics, 10(3), 251-270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Approximation Zivot-Andrews Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/fourier-zivot-andrews-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- การทดสอบรากหน่วย Augmented Dickey-Fuller (ADF)เศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบยูนิตรูทแบบ Fourier ADFเศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบ KPSS แบบฟูเรียร์เพื่อภาวะอยู่ตัวพร้อมการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่ราบรื่นเศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบรากหน่วยของฟิลลิปส์-เพอร์รอนเศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบรากหน่วยแบบ ADF ที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง Zivot-Andrewsเศรษฐมิติ↔ compare