Regression model

แบบจำลอง Vector Autoregression (VAR)

Vector Autoregression เป็นแบบจำลองอนุกรมเวลาหลายตัวแปรที่ปฏิบัติต่ออนุกรมที่พึ่งพากันหลายชุดอย่างสมมาตร โดยให้แต่ละตัวแปรขึ้นอยู่กับค่าในอดีตของตนเองและค่าในอดีตของตัวแปรอื่นๆ ทั้งหมด เป็นเครื่องมือมาตรฐานในการจับภาพความสัมพันธ์เชิงสาเหตุร่วมและพลวัตร่วม ซึ่งพัฒนาขึ้นในแนวทางอนุกรมเวลาหลายตัวแปรสมัยใหม่ที่กล่าวถึงโดย Lütkepohl (2005)

นำไปใช้ด้วย EconMindเร็ว ๆ นี้วิดีโอเร็ว ๆ นี้Download slides

อ่านวิธีฉบับเต็ม

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้

เข้าสู่ระบบ

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

+20 more

แหล่งอ้างอิง

  1. Lütkepohl, H. (2005). New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Springer. DOI: 10.1007/978-3-540-27752-1

วิธีอ้างอิงหน้านี้

ScholarGate. (2026, June 1). Vector Autoregression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/var-model

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

ถูกอ้างอิงโดย

แบบจำลอง ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Bayesian Vector Autoregression (BVAR)BEKK-GARCH: การสร้างแบบจำลองความแปรปรวนแบบมีเงื่อนไขหลายตัวแปรแบบจำลองดุลยภาพทั่วไปที่คำนวณได้ (Computable General Equilibrium - CGE)การทดสอบสหการ (Johansen / Engle-Granger)แบบจำลองดุลยภาพทั่วไปเชิงพลวัตเชิงสุ่ม (DSGE)แบบจำลองปัจจัยพลวัตFAVARการแยกส่วนความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์ (FEVD)แบบจำลองเวกเตอร์อัตถิเรกเชิงโครงสร้างแบบฟูเรียร์ (Fourier SVAR)การทดสอบความเป็นเหตุเป็นผลแบบ Granger ของ Fourier Toda-Yamamotoการทดสอบความเป็นเหตุเป็นผลแบบแกรนเจอร์ (Granger Causality Test)ฟังก์ชันการตอบสนองต่อแรงกระตุ้น (Impulse Response Function - IRF)การทดสอบสหสัมพันธ์ร่วมของโยฮันเซนและแบบจำลองการปรับแก้ความคลาดเคลื่อนแบบเวกเตอร์MIDAS Regression: การพยากรณ์ข้ามความถี่ข้อมูลแบบผสมแบบจำลอง ARIMA แบบไม่เชิงเส้นแบบจำลอง Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model (NARDL)การทดสอบความเป็นเหตุเป็นผลแบบไม่เชิงเส้นของ Toda-YamamotoPanel Vector Autoregression (Panel VAR)การทดสอบ Robust Granger Causalityแบบจำลองเวกเตอร์ออโตริเกรสชันแบบทนทาน (Robust VAR)แบบจำลองอนุกรมเวลาเชิงโครงสร้าง (แบบจำลองโครงสร้างพื้นฐาน)แบบจำลองเวกเตอร์อัตถารวมเชิงโครงสร้าง (Structural Vector Autoregression: SVAR)Threshold and Smooth-Transition VARการทดสอบความเป็นเหตุเป็นผลแบบ Toda-Yamamoto ที่มีพารามิเตอร์แปรผันตามเวลาการทดสอบความเป็นเหตุเป็นผลแบบ Toda-Yamamoto Grangerแบบจำลอง VAR พารามิเตอร์แปรผันตามเวลา (TVP-VAR)แบบจำลองการแก้ไขข้อผิดพลาดเวกเตอร์ (VECM)
ScholarGateVAR Model (Vector Autoregression Model). สืบค้นเมื่อ 2026-06-15 จาก https://scholargate.app/th/econometrics/var-model · ชุดข้อมูล: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026